Uvxy trading system

UVXY: como um pode lucrar com este VIX ETF Através deste artigo, descreverei como lucrar com um ETF VIX, negociando tanto no curto quanto no longo prazo. Esta ETF é o Proshares Ultra VIX Short Term Futures ETF (NYSEARCA: UVXY), mais conhecido como UVXY, que é seu ticker. O VIX - Uma introdução O VIX foi criado pelo CBOE em 1993 e muitas vezes é chamado de indicador de medo do investidor. Ele mostra a expectativa de mercado de volatilidade de 30 dias usando as volatilidades implícitas de várias opções do índice SampP 500 - incluindo chamadas e colocações. Uma medida amplamente utilizada de risco de mercado, valores de VIX maiores que 30 representa um mercado com grande volatilidade como resultado de medo ou incerteza, enquanto valores abaixo de 20 geralmente representam menos estressante ou até mesmo tempo de complacência nos mercados. O UVXY - O ETFs Introdução O UVXY procura um retorno que é 2X o retorno do VIX em um único dia. Devido à composição dos retornos diários, os retornos UVXYs em períodos diferentes a um dia provavelmente diferirão em quantidade e possivelmente direção do retorno alvo para o mesmo período. Os investidores são aconselhados a monitorar suas participações consistentemente, mesmo com freqüência como diariamente. Como lucrar com o UVXY: 1. Vender o UVXY Short Over The Long Term One pode lucrar com o VIX ao curto-o no longo prazo. Perde o valor devido à alavancagem, que é ilustrada através das tabelas abaixo. Supondo que tanto o VIX quanto o UVXY fechem em 15 pontos no Dia 0: A situação não é diferente quando o VIX avança, então declina para a mesma quantidade que começou, como mostrado na tabela acima. Depois que o VIX saltou para 18,75 no dia 1, depois caiu para 15 no dia 2, seu preço original no dia 0, o preço dos UVXYs foi novamente 1,5 pontos menor em relação ao dia 0. Isso ainda está comprovado pelo gráfico abaixo, Uma comparação entre o VIX (índice) e o UVXY. Cortesia de stockcharts Portanto, está comprovado que um se beneficiará ao curto-o no longo prazo. O que é mais, o valor que ele perde é bastante impressionante, como mostra o gráfico semanal abaixo. Fez duas separações reversas no ano passado, a primeira foi uma divisão inversa de 1: 6 realizada em março de 2017, a segunda uma divisão inversa 1:10 feita mais recentemente, em setembro de 2017. O UVXY caiu 96 anos até à data E 97,69 no ano passado. Imagine os lucros que um teria recebido se ele tivesse em curto-circuito o UVXY há um ano. Cortesia da finviz 2. Comprar UVXY At Times Comprar o UVXY às vezes, em vez de cortá-lo o tempo todo, também pode ser lucrativo, conforme ilustrado no gráfico semanal, mostrando os picos e depressões UVXYs abaixo. Em fevereiro de 2017, o UVXY disparou de um mínimo de 317,40 para 471,00 em uma semana em maio de 2017, o UVXY subiu de um mínimo de 122,50 para 248,70, duplicando em três semanas em julho de 2017, ele disparou de 65 a 30 para 94.40 em uma semana. Cortesia de stockcharts Portanto, este gráfico mostra que comprar o UVXY às vezes pode criar um bonito lucro do comerciante. Mas o problema agora é, quando comprá-lo. Nós exploraremos mais profundamente ao ampliar o gráfico diário, mostrado abaixo. Cortesia de stockcharts Estudando os pontos mais baixos que o UVXY alcançou antes de fazer os aumentos de preços mais pronunciados, acharia que ele está perto do fundo de uma banda de bollinger, ou mesmo no fundo exato das bandas de bollinger que começa a sair. Mas, também pode-se observar que o UVXY tende a continuar a cair quando a banda bollinger está caindo. Portanto, é hora de comprar apenas perto do fundo de uma banda estabilizadora de bollinger. Também pode ser observado que é hora de vender (também aplicável à venda curta) quando ele atinge o SMA de 20 dias (Simple Moving Average). Conforme observado no gráfico acima, testou repetidamente o SMA de 20 dias, e é aí que ele começa a reverter. Portanto, por essas regras simples, pode-se criar um sistema para trocar o UVXY. O primeiro e o segundo método de lucro são contraditórios, e espera-se que seja apenas o comércio usando o método 1, apenas o comércio usando o método 2 ou o comércio usando ambos os métodos, o que envolveria a compra de UVXY para cobrir primeiro a posição curta (método de capa 1) , Depois comprando mais ações (usando o método 2). Não se espera que se realize o primeiro e o segundo método ao mesmo tempo, o que se traduz em não fazer nenhum comércio. Outros métodos (potenciais) para lucrar 1. Venda de chamadas Isso pode ser uma boa maneira de lucrar com o UVXY, e essa maneira de se beneficiar com o contango UVXYs é ainda mais pronunciada que as opções UVXY (até mesmo em janeiro de 2017 ) Têm IVs (Volatilidade Implícita) de até 150, o que significa que um recebe mais premium através da venda desta opção. Mas, há alguns riscos importantes para esse método que me faz evitá-lo. Em primeiro lugar, é muito negociado. A chamada de 30 de março de 2017 tem um interesse aberto de apenas 255, e esse número já é o mais entre outras chamadas de Mar 2017 Em segundo lugar, o UVXY flutua de forma selvagem, conforme comprovado acima, e isso pode afetar as opções. O UVXY poderia disparar na data de validade e isso poderia trazer muitas opções no dinheiro, tornando as situações muito indesejáveis ​​para o vendedor da opção. O vendedor da opção, na situação acima mencionada, seria obrigado a vender 100 ações UVXY a um preço menor do que a venda no mercado, o que poderia ser uma perda (embora houvesse uma almofada após receber os prêmios). Assim, eu não usaria esse método para apostar contra o UVXY. Isso também pode ser uma boa maneira de lucrar com o contango, com seu interesse aberto em um número aceitável mesmo para opções até 2017. Mas, é IV (Volatilidade implícita), semelhante às chamadas, são extremamente altas, atingindo 150 em alguns casos. Portanto, seria necessário pagar um grande prémio para manter a opção, o que é algo que não gosto de fazer. Em segundo lugar, o UVXY flutua de forma selvagem, como provado acima, e isso pode afetar as opções. O UVXY poderia se aproximar da data de validade e isso poderia trazer muitas opções para fora do dinheiro, tornando as situações muito indesejáveis ​​para o comprador. O comprador pode ver uma perda total de valor das opções. Assim, eu também não usaria esse método para apostar contra o UVXY. Há muitas maneiras de se beneficiar do UVXY, mas as estratégias de opções não são adequadas para uso devido a uma série de razões, da volatilidade do UVXY ao baixo interesse aberto. Na minha opinião, prefiro vender o UVXY melhor em comparação com a compra, às vezes, como se pode ter certeza de que o UVXY cairá no longo prazo. Mesmo assim, continue fazendo sua diligência antes de investir e investir apenas o que você pode perder. Divulgação: Não tenho cargos em nenhum estoque mencionado e não há planos para iniciar qualquer cargo nas próximas 72 horas. Eu também escrevi este artigo e expressa minhas próprias opiniões. Eu não estou recebendo compensação por isso (além do Seeking Alpha). Eu não tenho nenhum relacionamento comercial com nenhuma empresa cujo estoque é mencionado neste artigo. Leia o artigo completoParabolic Trading System 24 de fevereiro de 2009 Por Kenny Na semana passada eu convidei Mark McRae de SureFireTradingChallenge. Para vir e quebrar o suporte e a resistência ... e ele já fez o check-out AQUI se você perdeu. Depois que a publicação foi ao vivo, recebemos uma tonelada de comentários em relação ao projeto de postagem AND Marks, SureFireTradingChallenge. E todo o feedback foi positivo, então eu queria dar-lhe a oportunidade de aprender com Mark novamente. Desta vez, pedi-lhe que entrasse no SAR Parabolico e no sistema comercial que o acompanhava. Adam é um enorme fã da SAR, como você sabe, e acho que esta publicação irá ajudá-lo a ver por que Adam e Mark usam isso. Não se esqueça de balançar por SureFireTradingChallenge e dê seus comentários lá. Esta técnica particular tem sido em torno de um longo tempo e ainda é amplamente utilizada por muitos analistas por causa da sua capacidade de adaptação para a maioria dos mercados. O sistema de tempo inicial parabólico foi introduzido pela primeira vez por J. Welles Wilder Jr. em seu livro New Concepts In Technical Trading Systems. Muitas vezes, é referido como o sistema SAR o que significa parar e reverter. Isso significa que quando uma parada é atingida, o sistema inverte-se de forma permanente no mercado. O ponto real em que o sistema é revertido é calculado diariamente (ou qualquer outro período de tempo que você está olhando) e a parada foi movida para criar um novo ponto reverso. O ponto SAR nunca faz backup. Em outras palavras, se você for longo o mercado, o ponto SAR aumentará todos os dias. O mesmo é verdadeiro para posições curtas. Esta é a parte do tempo do sistema. A outra parte importante do sistema é a velocidade na qual o ponto SAR se move. Se o mercado se movendo rapidamente, o ponto SAR se moverá lentamente no início e depois aumentará à medida que o mercado se mova mais alto, essa é a parte do preço do sistema. A taxa em que o sistema aumenta é chamada de fator de aceleração. É além desta lição dar o cálculo exato do fator de aceleração e não é realmente necessário conhecer a fórmula, pois a maioria dos serviços de gráficos agora incorporam o sistema em sua faixa de indicadores. Exemplo de como o SAR se parece. Por enquanto, tudo bem. O sistema é simples de negociar e é muito visual, então é fácil saber quando você deve ser curto ou longo. Se o ponto SAR (pontos) estiverem acima do mercado, você deve ser curto e se estiver abaixo do mercado, você deve demorar. É o problema. Não funciona muito bem nos mercados em que testei, nem conheço comerciantes que o troquem como um sistema autônomo. Talvez nos mercados do passado teria funcionado bem, mas não agora. O problema é que há apenas muita vontade. Agora você pode estar perguntando se há muito whipsaw por que mencionar o sistema em toda boa pergunta e aqui estão duas razões que eu acho um bom uso para o sistema. O sistema pode ser muito eficaz se um filtro de algum tipo for usado. No exemplo abaixo da eurjpy usei um MACD como um filtro. Se estivéssemos longos o mercado, apenas os sinais longos seriam tomados e os sinais curtos ignorados, enquanto o filtro (MACD neste caso) permaneça longo. Se um sinal curto for acionado, mas o filtro ainda permanece longo, você pode fechar a posição e aguardar o próximo sinal longo. O inverso é verdadeiro para posições curtas. Você poderia usar qualquer oscilador que se sinta confortável com ou mesmo linhas de tendência. Às vezes, pode ser muito difícil encontrar um bom lugar para colocar sua parada. Com o sistema SAR, você sempre saberá exatamente onde fazer uma parada e aumentará todos os dias para ajudar a bloquear os lucros. Ele também dá espaço suficiente para correções de mercado sem levá-lo para fora da posição. Eu gosto deste método particular se eu tiver uma posição de longo prazo que eu só quero verificar uma vez por dia. Eu posso verificar rapidamente como a posição é e, em seguida, mover minha parada de acordo. Tenho certeza de que você pode encontrar muitos outros usos para o sistema SAR e vale a pena brincar com os parâmetros para ver se ele pode ser adicionado ao seu arsenal de negociação. Certifique-se de visitar SureFireTradingChallenge para saber mais sobre Mark e o concurso